Johdannaissopimusten käyvät arvot
31.12.2015 | 31.12.2014 | 1.1.2014 | ||||
M€ | Positiivinen | Negatiivinen | Netto | Netto | Netto | |
Korkojohdannaiset | ||||||
Koronvaihtosopimukset, rahavirran suojaus | 1,9 | -42,7 | -40,9 | -45,4 | -25,7 | |
Korko-optiot, rahavirran suojaus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | |
Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa | 0,0 | -7,6 | -7,6 | -8,3 | -3,1 | |
Sähköjohdannaiset | 0,8 | -2,0 | -1,2 | -0,9 | -1,2 | |
Yhteensä | 2,7 | -52,4 | -49,7 | -54,8 | -30,3 | |
Johdannaissopimusten nimellisarvot
M€ | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
Korkojohdannaiset | |||
Koronvaihtosopimukset, rahavirran suojaus | 690,4 | 404,3 | |
Korko-optiot, rahavirran suojaus | 0,0 | 14,2 | |
Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa | 38,0 | 38,8 | |
Yhteensä | 728,4 | 457,3 | |
Sähköjohdannaiset, MWh | 245 494 | 230 087 | |
Tilikauden aikana rahavirran suojaukseen luokitelluista korkojohdannaisista kirjattiin käyvän arvon rahastoon 4,6 (-19,5) miljoonaa euroa. Korkojohdannaisilla suojataan lainasalkun korkovirtoja markkinakorkojen nousulta. Korkojohdannaiset erääntyvät vuosina 2016-2035. Tilinpäätöshetkellä korkojohdannaisten keskimaturiteetti oli 7,1 (5,1) vuotta. Sähköjohdannaisilla suojaudutaan sähkön hinnan nousua vastaan ja sähköjohdannaisiin ei sovelleta suojauslaskentaa. Sähköjohdannaiset erääntyvät vuosina 2016-2019.
© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki